Сравнение EVRG с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EVRG с ^SP500TR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVRG или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между EVRG и ^SP500TR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EVRG и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EVRG

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVRG:

2.43

^SP500TR:

0.34

Коэф-т Сортино

EVRG:

3.23

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Омега

EVRG:

1.41

^SP500TR:

1.07

Коэф-т Кальмара

EVRG:

1.41

^SP500TR:

0.42

Коэф-т Мартина

EVRG:

12.24

^SP500TR:

1.62

Индекс Язвы

EVRG:

2.97%

^SP500TR:

3.12%

Дневная вол-ть

EVRG:

14.98%

^SP500TR:

14.79%

Макс. просадка

EVRG:

-38.79%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

EVRG:

-0.32%

^SP500TR:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, EVRG показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.94%.

EVRG

С начала года

13.60%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

16.26%

1 год

37.08%

5 лет

10.32%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVRG и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVRG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evergy, Inc. (EVRG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EVRG: 2.43

^SP500TR: 0.34

Коэффициент Сортино

EVRG: 3.23

^SP500TR: 0.54

Коэффициент Омега

EVRG: 1.41

^SP500TR: 1.07

Коэффициент Кальмара

EVRG: 1.41

^SP500TR: 0.42

Коэффициент Мартина

EVRG: 12.24

^SP500TR: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа EVRG на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVRG и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EVRG

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок EVRG и ^SP500TR

Максимальная просадка EVRG за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVRG и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EVRG

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и ^SP500TR

Текущая волатильность для Evergy, Inc. (EVRG) составляет 4.50%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EVRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EVRG

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EVRG с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EVRG и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVRG и ^SP500TR

EVRG

^SP500TR

Сравнение EVRG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EVRG и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности EVRG и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество